Comment puis-je améliorer mes rendements ajustés du risque ?
Une question sur ce qui pourrait être fait ensuite. La réponse décrit ce qui est là et ce qui changerait ; ce qu’il convient d’en faire n’appartient qu’à celui qui détient le portefeuille.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Je peux expliquer comment vos chiffres actuels décrivent la performance et le risque, sans donner de conseils d'achat/vente. Voici un résumé chiffré de votre situation et ce que chaque métrique signifie.
Votre portefeuille aujourd’hui vaut 90.994,46 €. Vous avez investi en capital 63.990,15 € et la plus-value non réalisée est +21.494,09 € (soit +33,59%). La trésorerie est 5.510,23 € (6,06%).
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Time-weighted return (%) | +45,98% |
| Money-weighted return (%) | +11,25% |
| Volatilité annualisée (%) | 16,35% |
| Volatilité à la baisse (%) | 11,63% |
| Max drawdown (%) | -25,49% |
| Sharpe ratio | 0,52 |
| Sortino ratio | 0,72 |
Ce que ces chiffres signifient (explication) :
- La volatilité annualisée mesure l’ampleur des variations de la valeur du portefeuille sur un an.
- La volatilité à la baisse isole seulement les mouvements négatifs.
- Le Sharpe compare la performance excédentaire à la volatilité totale; le Sortino ne compte que la volatilité négative.
- Un meilleur rendement ajusté du risque peut résulter soit d’une hausse du rendement total, soit d’une réduction de la volatilité (surtout la baisse).
Données d’allocation clés qui influencent le risque :
- Répartition par classes : Stock 49,09%, ETF 31,21%, Crypto 8,62% (5 catégories au total).
- Exposition sectorielle principale : Technology 39,98%.
- Exposition pays principale : United States 62,44%.
Contributions au risque (volatilité) — les plus importantes lignes :
| Asset | Poids (%) | Contribution volatility (%) |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 18,41% | 20,88 |
| Microsoft Corp. | 11,62% | 16,00 |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,40% | 14,47 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,54% | 10,69 |
| Bitcoin | 5,12 € | 10,43 |
Notes et limites :
- La ventilation par pays et secteur couvre respectivement 99,40%% et 99,95%% des actifs.
- Les contributions de volatilité ci‑dessus viennent de l’historique récent indiqué dans vos données.
Si vous voulez, je peux maintenant : recalculer uniquement les ratios (Sharpe/Sortino) sur une autre période, simuler un scénario simple (avec hypothèses listées), ou lister les positions par contribution au risque en pourcentage. Quelle action choisissez‑vous ?
Cette page dans d’autres langues
Questions liées
La même chose pour votre portefeuille
L’assistant répond à la même question sur vos propres positions, avec vos chiffres et les cours du jour. Importez depuis votre courtier, ou posez la question dans le portefeuille de démonstration.