Wie kann ich meine risikobereinigten Renditen verbessern?
Eine Frage danach, was als Nächstes möglich wäre. Die Antwort beschreibt, was da ist und was sich ändern würde; was daraus folgt, entscheidet nur, wem das Portfolio gehört.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier sind Kennzahlen und Kontext zu Ihrem Portfolio, die relevant sind, wenn Sie Ihre risikobereinigten Renditen verbessern wollen – ich stelle nur die Zahlen dar, keine Empfehlungen.
Ihre Portfolio-Headline:
- Gesamtwert: 90.976,55 €
- Eingezahltes Kapital (was Sie tatsächlich investiert haben): 63.990,15 €
- Cash: 5.510,23 €
- Gebühren & Steuern: (siehe Kapitalübersicht in Ihrem Konto)
Risikokennzahlen:
- Zeitgewichtete Rendite: +45,95%
- Money-weighted Rendite: +11,24%
- Annualisierte Volatilität: 16,36%
- Downside-Volatilität: 11,63%
- Sharpe Ratio: 0,52
- Sortino Ratio: 0,72
- Max. Drawdown: -25,49%
Wesentliche Treiber der Volatilität (Top-Beiträge, nach Beitrag zur Portfolio-Volatilität):
| Asset | Volatility contribution (%) |
|---|---|
| Microsoft Corp. | 15,99 |
| Apple Inc. | 20,91 |
| Deutsche Lufthansa AG | 14,48 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,70 |
| Bitcoin | 10,40 |
| Ethereum | 10,23 |
Asset-Allokation (Auszug):
| Klasse | Gewicht (%) |
|---|---|
| Stock | 49,10% |
| ETF | 31,21% |
| Crypto | 8,60% |
| Cash | 6,06% |
Was die Zahlen aussagen (kurze Erläuterung):
- Ihre Sharpe Ratio ist 0,52, die Sortino Ratio ist 0,72; beide messen Rendite im Verhältnis zum Risiko bzw. zu Verlusten.
- Ein großer Teil der Volatilität kommt von wenigen Positionen (siehe Tabelle Volatilitätsbeiträge).
- Aktien und ETFs machen zusammen den größten Anteil Ihres Vermögens aus (jeweils 49,10%% und 31,21%).
- Crypto trägt deutlich zur Volatilität bei (Beitragssumme in den Top-Treibern).
Wenn Sie möchten, kann ich konkrete Kennzahlenvergleiche, Simulationen mit Annahmen oder eine Liste der größten Einzelbeiträge zu Rendite versus Risiko anzeigen — ohne Empfehlungen, nur Zahlen und Szenarien.
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