Gehe ich mehr Risiko ein, als meine Renditen rechtfertigen?

Hier sind die relevanten Kennzahlen zu Risiko und Rendite für dein Portfolio.

• Gesamtwert: 90.989,80 €
• Eingezahltes Kapital (was du bezahlt hast): 63.990,15 €
• Unrealisiertes Ergebnis: +21.489,42 € (+33,58%)
• Annualisierte Volatilität (p.a.): 16,36%
• Daily volatility: 0,86%
• Sharpe Ratio: 0,52
• Sortino Ratio: 0,72
• Max. Drawdown: -25,49% (Grösster Wertverlust: -23.138,95 €)
• Time-weighted return (seit 2021-05-12): +45,97%
• Money-weighted (IRR): +11,25%
• Abstand zum Allzeithoch: -2,15%

Was diese Zahlen bedeuten (kurz):

• Die annualisierte Volatilität von 16,36%% beschreibt, wie stark dein Portfolio typischerweise schwankt.
• Die Sharpe Ratio von 0,52 und Sortino Ratio von 0,72 fassen Risiko-adjustierte Rendite zusammen: höhere Werte bedeuten mehr Rendite pro Risiko‑Einheit.
• Deine Renditen seit 2021 liegen bei einer Zeitgewichteten Rendite von +45,97%% und einem IRR von +11,25%% — das sind die erzielten Renditen, die du mit den obigen Risikokennzahlen vergleichen kannst.
• Ein Max Drawdown von -25,49%% zeigt das grösste vergangene Risikoereignis; die Distanz zum Allzeithoch ist -2,15%%.

Kurz gesagt: deine Renditen (TWR +45,97%% / IRR +11,25%%) liegen neben einer Annualisierten Volatilität von 16,36%% und einer Sharpe Ratio von 0,52. Das sind die Zahlen, mit denen du beurteilen kannst, ob die Rendite für das eingegangene Risiko aus deiner Sicht angemessen ist.

Möchtest du, dass ich die grössten Risikotreiber im Portfolio zeige (Top‑Beiträge zur Volatilität) in einer Tabelle?