Est-ce que je prends plus de risque que mes rendements ne le justifient ?
Une question de vue d’ensemble demande ce que détient un portefeuille et ce qu’il vaut : les positions, le total, et le poids de chacune dans l’ensemble. Les chiffres reposent sur le dernier cours de chaque ligne, les liquidités comptées au même titre que les titres.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici ce que montre votre portefeuille aujourd’hui.
Votre portefeuille vaut 90.994,46 €. Vous avez investi 63.990,15 €; la plus‑value non réalisée est +21.494,09 € (+33,59%). L’allocation par classe principale : Stock 49,09%, ETF 31,21%, Crypto 8,62%. Liquidités : 5.510,23 € (6,06%).
Tableau des métriques de risque et de performance clés
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Volatilité annualisée (%) | 16,35% |
| Volatilité quotidienne (%) | 0,86% |
| Downside volatility (%) | 11,63% |
| Sharpe ratio | 0,52 |
| Sortino ratio | 0,72 |
| Max drawdown (%) | -25,49% |
| Time-weighted return (%) | +45,98% |
| Money-weighted return (IRR) (%) | +11,25% |
Ce que cela signifie, factuellement
- Votre volatilité annualisée est de 16,35% et le Sharpe est 0,52. Ces deux chiffres mesurent respectivement l’ampleur des fluctuations et le rendement ajusté au risque sur la période analysée.
- Votre rendement pondéré dans le temps est +45,98% tandis que votre rendement monétaire (IRR) est +11,25%. Le TWR capture la performance des investissements eux‑mêmes; l’IRR reflète le rendement effectif pour vos flux de trésorerie.
- Le ratio de Sortino (0,72) montre la performance par unité de risque négatif seulement.
- Max drawdown: -25,49% sur 112 jours depuis le pic indiqué.
Conclusions basées sur ces chiffres (sans conseil)
- Vous obtenez une performance TWR de +45,98% avec une volatilité annualisée de 16,35% et un Sharpe de 0,52. Cela signifie que, sur la période mesurée, le rendement ajusté au risque est modéré : le Sharpe est positif mais proche de 0,5.
- Le rendement monétaire (IRR) est nettement plus bas que le TWR (+11,25% vs +45,98%), ce qui reflète le moment de vos apports/retraits, pas un écart de performance des actifs seuls.
Si vous voulez, je peux maintenant :
- Montrer quels titres contribuent le plus à la volatilité,
- Comparer votre Sharpe à une référence similaire,
- Afficher l’évolution mensuelle rendement/volatilité.
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