Quel est mon ratio de Sharpe ?
Une question de vue d’ensemble demande ce que détient un portefeuille et ce qu’il vaut : les positions, le total, et le poids de chacune dans l’ensemble. Les chiffres reposent sur le dernier cours de chaque ligne, les liquidités comptées au même titre que les titres.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Votre ratio de Sharpe est 0,52.
Ceci mesure le rendement corrigé du risque de votre portefeuille (plus haut = meilleur rendement par unité de risque). La période et la méthode utilisées pour le calcul sont celles de vos données de portefeuille.
Questions liées
- Quel est mon drawdown maximal ?
- Qu'est-ce qui a le plus contribué à mes rendements ces 30 derniers jours ?
- Qu'est-ce qui a le plus pénalisé mes rendements ces 30 derniers jours ?
- Comment la composition de mon portefeuille a-t-elle évolué dans le temps ?
- Est-ce que je prends plus de risque que mes rendements ne le justifient ?
La même chose pour votre portefeuille
L’assistant répond à la même question sur vos propres positions, avec vos chiffres et les cours du jour. Importez depuis votre courtier, ou posez la question dans le portefeuille de démonstration.