Welche meiner Positionen sind geopolitischen Risiken am stärksten ausgesetzt?
Eine Marktfrage stellt ein Portfolio neben das, was die Märkte getan haben – einen Index, einen Sektor, einen Zeitraum. Der Vergleich sagt nur dann etwas aus, wenn beide Seiten über dieselben Tage und in derselben Währung gemessen werden.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier sind die Positionen in Ihrem Portfolio, die geopolitischen Risiken am stärksten ausgesetzt sind, sortiert nach ihrem Beitrag zur Portfoliovola (höchster Beitrag zuerst). Die Tabelle nutzt die verfügbaren Risikokennzahlen als Proxy für geopolitische Empfindlichkeit (Volatilität und Korrelation zeigen, wie stark ein Wert das Portfolio bei externen Schocks bewegt).
| Asset | Weight (%) | Annualisierte Volatilität p.a. (%) | Korrelation mit Portfolio | Beitrag zur Volatilität (%) |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 11,62% | 30,50 | 0,3993 | 15,99 |
| Apple Inc. | 18,41% | 22,99 | 0,4372 | 20,91 |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,40% | 30,67 | 0,4972 | 14,48 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,55% | 9,00 | 0,6356 | 10,70 |
| Bitcoin | 5,11% | 35,92 | 0,5011 | 10,40 |
| Ethereum | 3,49% | 52,30 | 0,4952 | 10,23 |
| MasterCard Inc. | 10,66% | 16,80 | 0,2667 | 5,40 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 4,37% | 20,84 | 0,3850 | 3,96 |
| Gold | 5,03% | 24,43 | 0,2300 | 3,19 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6,38% | 9,78 | 0,3520 | 2,48 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 3,91% | 16,53 | 0,3103 | 2,27 |
Was die Tabelle zeigt:
- Reihenfolge nach "Beitrag zur Volatilität (%)" — je höher, desto stärker beeinflusst die Position die Gesamtrisiko‑Messung des Portfolios.
- Krypto‑Positionen (Bitcoin, Ethereum) und einzelne stark gewichtete Tech‑Aktien weisen hohe Volatilität und damit größere Empfindlichkeit gegenüber geopolitischen Schocks auf.
- Breitere ETFs (z. B. iShares Core MSCI World UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA UCITS ETF) haben zwar Gewicht, tragen aber prozentual weniger zur Volatilität bei.
Hinweis: Die Analyse basiert auf Volatilität, Korrelation und deren Beitrag zur Portfoliovola als Indikator für geopolitische Exponierung; sie reflektiert die berechneten Risiko‑Felder Ihres Portfolios heute.
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