Wo bin ich am selbstsichersten – vielleicht zu sehr?
Eine Frage, die mehrere Teile eines Portfolios zugleich heranzieht. Die Antwort stammt aus mehr als einer Berechnung und nennt, welche Zahlen sie zusammenführt.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier sind die Positionen und Bereiche, die den größten Beitrag zu der Volatilität Ihres Portfolios leisten — also wo Ihr Portfolio am stärksten exponiert und damit am selbstsichersten ist:
| Asset | Weight (%) | Annualisierte Volatilität p.a. (%) | Beitrag zur Portfoliovolatilität (%) |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 18,41% | 22,99 | 20,89 |
| Microsoft Corp. | 11,62% | 30,50 | 15,98 |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,40% | 30,67 | 14,47 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,54% | 9,00 | 10,69 |
| Bitcoin | 5,12% | 35,92 | 10,43 |
| Ethereum | 3,50% | 52,30 | 10,27 |
| MasterCard Inc. | 10,66% | 16,80 | 5,40 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 4,37% | 20,84 | 3,96 |
| Gold | 5,03% | 24,43 | 3,19 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6,38% | 9,78 | 2,48% |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 3,91% | 16,53 | 2,27 |
Was das bedeutet (kurz): die größten Volatilitätsbeiträge kommen von Apple Inc., Microsoft Corp. und Deutsche Lufthansa AG — also Bündelungen hoher Gewichtung kombiniert mit relativ hoher Einzelvolatilität. Crypto‑Positionen (Bitcoin und Ethereum) haben ebenfalls hohe Einzelvolatilität und liefern zusammen einen zweistelligen Anteil an der Portfoliovolatilität. Die Gesamtvolatilität der letzten 12 Monate war 8,85% p.a.
Hinweis: Diese Tabelle zeigt, wo Ihr Risiko konzentriert ist; sie stellt nur Zahlen dar und enthält keine Empfehlung.
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