Qu'est-ce que je néglige dans ce portefeuille ?
Une question qui mobilise plusieurs parties d’un portefeuille à la fois. La réponse vient de plus d’un calcul, et dit quels chiffres elle rassemble.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici ce que votre portefeuille montre et quelques éléments chiffrés que vous pourriez ne pas remarquer.
Votre portefeuille vaut 91.003,94 €. Vous avez mis en tout 63.990,15 €; la trésorerie disponible est 5.510,23 € et les frais/taxes totaux sont inclus dans le capital déclaré. La plus-value non réalisée est +21.503,56 € (soit +33,60%).
Tableau des expositions et contributions au risque — positions les plus contributrices à la volatilité
| Asset | Weight (%) | Volatility p.a. (%) | Contribution à la volatilité (%) |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 18,40% | 22,99 | 20,86 |
| Microsoft Corp. | 11,63% | 30,50 | 16,08 |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,40% | 30,67 | 14,46 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,54% | 9,00 | 10,69 |
| Bitcoin | 5,12% | 35,92 | 10,41 |
Ce que les chiffres mettent en lumière
- Forte concentration sur quelques noms / secteurs : votre top1 pèse 18,40% et les 5 premiers représentent 65,64% du portefeuille. La technologie représente 39,98% du portefeuille.
- Chevauchements d'exposition : vos ETF partagent des lignes (par ex. iShares Core MSCI World UCITS ETF avec Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) avec une valeur combinée partagée de 6.104,49 €; cela augmente l'exposition aux mêmes entreprises.
- Volatilité concentrée : Apple et Microsoft sont les plus gros contributeurs à la volatilité malgré leur part de capital; les crypto (Bitcoin, Ethereum) ajoutent aussi une contribution élevée relative à leur poids.
- Allocation par type d'actif : les actions représentent 49,09%, les ETF 31,21%, et la couverture des classes est complète sauf mention contraire.
- Couverture géographique et devise : 62,45% sont exposés aux États-Unis; l'EUR est la devise principale avec 50,53%.
Notes supplémentaires
- Votre volatilité annualisée affichée est 16,35% et le maximum drawdown historique est -25,49%.
- La couverture sectorielle est de 99,95% et la couverture pays de 99,40%.
Si vous voulez, je peux afficher une liste détaillée des plus grosses positions, ou un graphique de l’évolution historique de la valeur.
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