A minha carteira está alinhada com a minha tolerância ao risco?
Uma pergunta de meta mede a carteira contra um alvo — uma alocação pretendida ou um valor — e diz a que distância dele a carteira está hoje.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Posso mostrar como a sua carteira está hoje e quais métricas de risco a descrevem — depois você pode ver se essas métricas batem com a sua tolerância ao risco.
Tabela com principais números de risco da sua carteira
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Valor da carteira | 91.032,65 € |
| Capital investido (what you paid) | 63.990,15 € |
| Caixa | 5.510,23 € |
| Valor das posições (market value) | 85.522,42 € |
| Ganho não realizado | +21.532,27 € |
| Retorno não realizado (%) | +33,65% |
| Volatilidade anualizada (%) | 16,35% |
| Volatilidade diária (%) | 0,86% |
| Volatilidade de downside (%) | 11,63% |
| Máxima queda (max drawdown) | -25,49% |
| Queda máxima desde o pico | -23.138,95 € |
| Sharpe ratio | 0,52 |
| Sortino ratio | 0,73 |
| Top1 posição (% do portfólio) | 18,40% |
| Top5 posições (% do portfólio) | 65,65% |
| Número de posições | 11 |
O que estes números dizem, em termos simples
- A volatilidade anualizada de 16,35%% mostra a variabilidade histórica dos retornos — valores mais altos significam oscilações maiores no valor da carteira.
- A máxima queda registada de -25,49% indica que, no passado, a carteira chegou a perder esse percentagem desde um pico até um vale.
- A exposição ao top1 (18,40%) e top5 (65,65%) informa sobre concentração: quanto maior, mais o desempenho depende de poucas posições.
- A parcela em caixa é 6,05% e o valor das posições é 85.522,42 € — isto mostra liquidez disponível versus mercado.
Como usar isto para comparar com a sua tolerância
- Se tolera grandes flutuações, métricas como volatilidade de 16,35%% e drawdown de -25,49% podem estar aceitáveis.
- Se prefere estabilidade, estas mesmas métricas podem indicar que a carteira é mais agressiva do que desejaria.
Quer que eu mostre uma versão simplificada só com as métricas de risco essenciais para comparar com a sua tolerância?
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