Que posição é mais decisiva para o meu sucesso ou fracasso?
Uma pergunta que puxa por várias partes da carteira ao mesmo tempo. A resposta vem de mais do que um cálculo e diz que números está a juntar.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
A posição que mais contribui para a volatilidade do seu portfólio — e, portanto, a mais decisiva para movimentos grandes de valor — é Apple Inc..
A tabela abaixo mostra as dez maiores contribuições à volatilidade anualizada do portfólio, ordenadas pela contribuição:
| Asset | Weight (%) | Volatility p.a. (%) | Contribution to volatility (%) |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 18,40% | 22,99 | 20,87 |
| Microsoft Corp. | 11,65% | 30,50 | 16,09 |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,40% | 30,67 | 14,47 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,54% | 9,00 | 10,69 |
| Bitcoin | 5,12 € | 35,92 | 10,40 |
| Ethereum | 3,49 | 52,30 | 10,22 |
| MasterCard Inc. | 10,66% | 16,80 | 5,39 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 4,37 | 20,84 | 3,96 |
| Gold | 5,03% | 24,43 | 3,19 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6,38% | 9,78 | 2,48% |
O que isto significa:
- Apple Inc. tem a maior contribuição à volatilidade do portfólio (+20,87%), logo é a posição mais decisiva para grandes variações no valor total.
- As contribuições combinadas das primeiras três posições dominam a volatilidade total, tornando esses títulos os principais motores de ganhos ou perdas.
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