Welche Positionen tragen am meisten zur Portfoliovolatilität bei?
Eine Risikofrage fragt, wie sehr ein Portfolio davon abhängt, dass eine einzelne Sache gut geht – eine Position, ein Sektor, ein Land. Konzentration wird als Anteil am Gesamtwert gelesen, und genau das zeigen die Zahlen unten.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier sind die Positionen, die am meisten zur Portfoliovolatilität beitragen. Die Tabelle zeigt jede Position, ihr Gewicht im Portfolio, ihre annualisierte Volatilität und ihren Beitrag zur Gesamtvolatilität.
| Asset | Weight (%) | Volatility p.a. (%) | Contribution to volatility (%) |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 18,41% | 22,99 | 20,91 |
| Microsoft Corp. | 11,62% | 30,50 | 15,99 |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,40% | 30,67 | 14,48 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,55% | 9,00 | 10,70 |
| Bitcoin | 5,11% | 35,92 | 10,38 |
| Ethereum | 3,49% | 52,30 | 10,22 |
| MasterCard Inc. | 10,66% | 16,80 | 5,40 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 4,37% | 20,84 | 3,96 |
| Gold | 5,03% | 24,43 | 3,19 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6,38% | 9,78 | 2,48 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 3,91% | 16,53 | 2,27 |
Das sind die Top-Beiträge in absteigender Reihenfolge nach ihrem Beitrag zur Portfoliovolatilität.
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