Wie hoch ist mein aktuelles Risikoniveau?
Eine Überblicksfrage fragt, was ein Portfolio hält und was es wert ist: die Positionen, die Summe und das Gewicht jeder einzelnen im Ganzen. Grundlage sind die aktuellen Kurse aller Bestände, wobei Barmittel neben den Wertpapieren mitzählen.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Ihr aktuelles Risikoniveau zeigt Floreo so an:
- Portfolio-Volatilität (annualisiert): 16,36%
- Tagesvolatilität: 0,86%
- Downside-Volatilität: 11,63%
- Maximaler Drawdown (seit Beginn): -25,49% (Tiefstverlust während der längsten Abwärtsphase: -23.138,95 €)
- Sharpe Ratio: 0,52
- Sortino Ratio: 0,72
Die größten Beiträge zur Portfolio-Volatilität kommen von diesen Positionen (absteigend nach Beitrag):
| Asset | Volatilitätsbeitrag (%) |
|---|---|
| Microsoft Corp. | 15,98 |
| Apple Inc. | 20,90 |
| Deutsche Lufthansa AG | 14,47 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,69 |
| Bitcoin | 10,41 |
Erläuterung: Die annualisierte Volatilität ist das zentrale Risomaß; Sharpe und Sortino geben das Risiko‑/Rendite‑Verhältnis wieder. Die Tabelle zeigt, welche Positionen am meisten zur Volatilität beitragen.
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