Qual é o meu nível de risco atual?
Uma pergunta de visão geral quer saber o que a carteira detém e quanto vale: as posições, o total e o peso de cada uma no conjunto. Os números vêm da última cotação de tudo o que está em carteira, com o caixa contado a par dos ativos.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
O seu nível de risco atual, medido pela volatilidade e outros indicadores do portfólio, é mostrado abaixo.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Volatilidade anualizada (%) | 16,35% |
| Volatilidade diária (%) | 0,86% |
| Volatilidade de downside (%) | 11,63% |
| Máxima perda desde o pico (%) | -25,49% |
| Perda máxima em valor desde o pico | -23.138,95 € |
| Sharpe ratio | 0,52 |
| Sortino ratio | 0,72 |
O contributo para a volatilidade vem sobretudo de posições maiores e mais voláteis: as três maiores contribuições são de Apple Inc., Microsoft Corp. e Deutsche Lufthansa AG (ver tabela de risco por posição no resumo). A volatilidade calculada nas últimas 12 meses foi de 16,35% ao ano, com uma volatilidade observada do portfólio na janela recente de 8,86% a.a. (esta última é apresentada no perfil de risco por holdings).
Notas:
- A alocação por classes mostra que Stock é a maior classe com 49,09% do portfólio.
- A cobertura por região e moeda é alta (região 99,40%%, moeda 100,00%%), logo a análise de risco cobre quase todo o portfólio.
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