Quel est mon niveau de risque actuel ?
Une question de vue d’ensemble demande ce que détient un portefeuille et ce qu’il vaut : les positions, le total, et le poids de chacune dans l’ensemble. Les chiffres reposent sur le dernier cours de chaque ligne, les liquidités comptées au même titre que les titres.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Votre niveau de risque actuel, mesuré par la volatilité et la contribution des lignes, est résumé ci‑dessous.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Volatilité annualisée du portefeuille (%) | 16,35% |
| Volatilité annualisée (fenêtre holdings) (%) | 8,85 |
| Volatilité quotidienne (%) | 0,86% |
| Volatilité de baisse (%) | 11,63% |
| Max drawdown (%) | -25,49% |
| Sharpe ratio | 0,52 |
| Sortino ratio | 0,72 |
Ci‑dessous les plus gros contributeurs à la volatilité (classement par contribution) :
| Asset | Volatility contribution (%) |
|---|---|
| Apple Inc. | 20,88 |
| Microsoft Corp. | 16,00 |
| Deutsche Lufthansa AG | 14,46 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,69 |
| Bitcoin | 10,43 |
| Ethereum | 10,26 |
| MasterCard Inc. | 5,40 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 3,96 |
| Gold | 3,19 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 2,48% |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2,27 |
Interprétation (ce que vos chiffres montrent) :
- La volatilité annualisée indiquée par Floreo est de 16,35% sur l'ensemble de la période et 8,85% sur la fenêtre récente des holdings.
- Le portefeuille a une exposition concentrée : quelques positions (notamment Apple Inc. et Microsoft Corp.) apportent la majeure partie de la volatilité.
- Le max drawdown historique est -25,49% et la volatilité de baisse est +11,63%, ce qui montre la taille et la fréquence des baisses passées.
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