Ai-je trop de risque thématique ?
Une question de risque demande à quel point un portefeuille dépend d’une seule chose — une position, un secteur, un pays. La concentration se lit comme une part du total, et c’est ce que montrent les chiffres ci-dessous.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici un résumé chiffré de l'exposition thématique et du risque dans votre portefeuille.
- Votre portefeuille vaut 90.994,46 €. Vous détenez 85.484,23 € en titres et 5.510,23 € en liquidités (poids cash 6,06%).
- Exposition sectorielle la plus élevée : Technology à 39,98% (36.376,92 €).
- Les trois premières positions pèsent ensemble 65,63%; la plus grosse est Apple Inc. à 18,41%.
- Profil de risque des lignes : la contribution à la volatilité annuelle par ligne montre que Apple Inc. contribue +20,86% à la volatilité du portefeuille et Microsoft Corp. contribue +15,98%. Les crypto-monnaies (Crypto) contribuent substantiellement aussi (Bitcoin +10,42%, Ethereum +10,25%).
- Volatilité portfolio annualisée (période observée) : 16,35% ; volatilité des positions majeures listée ci-dessous.
| Asset | Volatility contribution (%) |
|---|---|
| Apple Inc. | 20,86 |
| Microsoft Corp. | 15,98 |
| Deutsche Lufthansa AG | 14,45 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,68 |
| Bitcoin | 10,42 |
Notes et contexte
- Le détail ci‑dessus montre que le risque thématique Technology est concentré : la technologie représente 39,98% du portefeuille et plusieurs lignes technologiques figurent parmi les plus grandes contributions à la volatilité.
- La couverture sectorielle est de 99,95% — le découpage reflète donc presque la totalité de vos positions.
- Les crypto (Crypto) ont une forte volatilité individuelle et contribuent notablement au risque total malgré leur poids plus faible.
Si vous voulez, je peux montrer ce même détail en pourcentages de portefeuille, ou isoler l'effet de la technologie vs le reste.
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