Tenho risco temático excessivo?
Uma pergunta de risco quer saber o quanto a carteira depende de uma única coisa correr bem — uma posição, um setor, um país. A concentração lê-se como parte do total, que é o que os números abaixo mostram.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Posso mostrar como o risco se distribui por posições e temas no seu portfólio para responder se há concentração temática excessiva. Aqui estão os maiores contribuidores para a volatilidade anualizada do portfólio — isto mostra que temas/posições geram a maior parte do risco:
| Asset | Volatility contribution (%) |
|---|---|
| Apple Inc. | 20,86 |
| Microsoft Corp. | 16,08 |
| Deutsche Lufthansa AG | 14,46 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,69 |
| Bitcoin | 10,41 |
| Ethereum | 10,24 |
| MasterCard Inc. | 5,39 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 3,96 |
| Gold | 3,19 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 2,48% |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2,27 |
Interpretação curta: a Tecnologia (especialmente as posições em Apple Inc. e Microsoft Corp.) é a maior fonte de risco — a tabela mostra que poucas posições dominam a contribuição à volatilidade. Além disso, cripto (Bitcoin e Ethereum) também contribui fortemente à volatilidade. O seu breakdown por setor indica que Tecnologia representa 39,98% do portfólio.
Se quiser, posso também mostrar:
- uma visão por sector com as contribuições percentuais à volatilidade;
- como a exposição às mega-cap techs pesa no risco (já que o relatório indica uma exposição significativa a esse tema).
Esta página noutros idiomas
Perguntas relacionadas
O mesmo para a sua carteira
O assistente responde à mesma pergunta sobre as suas posições, com os seus números e as cotações de hoje. Importe da sua corretora, ou faça a pergunta na carteira de demonstração.