Quelle est ma Value at Risk (VaR) ?
Une question de risque demande à quel point un portefeuille dépend d’une seule chose — une position, un secteur, un pays. La concentration se lit comme une part du total, et c’est ce que montrent les chiffres ci-dessous.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici la Value at Risk (VaR) calculée pour votre portefeuille sur la fenêtre disponible.
| Horizon | VaR (99 %) | VaR (95 %) |
|---|---|---|
| 1 jour | -1,34% | -0,86% |
Ces chiffres signifient qu'en un jour, dans 1% des cas la perte excéderait -1,34% de la valeur du portefeuille, et dans 5% des cas elle excéderait -0,86%. La VaR est calculée sur la fenêtre d'observations fournie et suppose que les conditions historiques restent représentatives.
Notes :
- La VaR est une mesure d'événement extrême, pas une perte maximale garantie.
- La couverture des données est incomplète pour certaines lignes; les calculs utilisent les positions et volatilités disponibles.
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