Réalise un test de résistance sur une baisse du dollar
Une question de risque demande à quel point un portefeuille dépend d’une seule chose — une position, un secteur, un pays. La concentration se lit comme une part du total, et c’est ce que montrent les chiffres ci-dessous.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici le test de résistance pour une baisse du dollar appliquée à votre portefeuille aujourd’hui.
Assumptions:
- Choc: USD exposures -20% (tous les actifs libellés en USD baissent de -20%).
- S’applique à la valeur courante des positions aujourd’hui; pas d’achats/ventes; taux de change inchangés pour les autres devises.
- Les positions en Crypto, Métal précieux et Cash restent inchangées (sauf si elles sont libellées en USD, déjà couvertes par l’allocation).
- Simulation hypothétique — résultats « dans ce scénario ».
Tableau — effet sur l’allocation par devise (valeurs en €)
| Asset | Current value (€) | Value après choc (€) |
|---|---|---|
| EUR | 45.970,84 € | 45.970,84 € |
| USD | 20.721,48 € | 16.577,18 |
| Crypto | 7.844,26 € | 7.844,26 € |
| Cash | 5.510,23 € | 5.510,23 € |
| Precious metal | 4.575,79 € | 4.575,79 € |
Interprétation rapide:
- La ligne USD passe de 20.721,48 € € à 16.577,18 € (-20% sur l’exposition USD).
- Valeur totale du portefeuille dans ce scénario: la somme des valeurs inchangées plus la nouvelle valeur USD = 90.994,46 € € - (20.721,48 € € - 16.577,18 €) = 90.994,46 € - 4.144,30 € = 86.850,16 €.
- Changement total de la valeur du portefeuille: -4.144,30 € (soit une baisse de -4,56%).
Notes:
- Les chiffres sont hypothétiques « dans ce scénario » et reposent sur l’hypothèse que seule l’exposition USD chute de -20% aujourd’hui, sans autre effet de marché ou de change.
- Les autres métriques (volatilité, ratios) ne sont pas recalculées dans cette simulation simple.
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