Comment optimiser pour réduire les drawdowns ?
Une question sur ce qui pourrait être fait ensuite. La réponse décrit ce qui est là et ce qui changerait ; ce qu’il convient d’en faire n’appartient qu’à celui qui détient le portefeuille.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici les chiffres clés de votre portefeuille qui concernent les drawdowns et le risque — je les expose tels qu'ils sont dans vos données, sans conseil.
Votre situation actuelle
- Valeur du portefeuille : 90.994,46 €
- Plus haut historique : 92.985,34 € (le 2026-08-29)
- Écart par rapport au plus haut : -2,14%
- Perte maximale enregistrée (max drawdown) : -25,49% sur 112 jours (du 2024-12-18 au 2025-04-09)
- Volatilité annualisée : 16,35%
- Volatilité à la baisse : 11,63%
- Sharpe ratio : 0,52
- Sortino ratio : 0,72
Principales sources de volatilité (contribution à la volatilité)
| Asset | Volatility contribution (%) |
|---|---|
| Apple Inc. | 20,88 |
| Microsoft Corp. | 16,00 |
| Deutsche Lufthansa AG | 14,47 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,69 |
| Bitcoin | 10,43 |
| Note: le tableau montre les lignes qui contribuent le plus à la volatilité du portefeuille. |
Répartition par classes qui influe sur les drawdowns
| Classe d'actif | Poids (%) |
|---|---|
| Stock | 49,09% |
| ETF | 31,21% |
| Crypto | 8,62% |
| Cash | 6,06% |
| Precious metal | 5,03% |
Ce que ces chiffres signifient (explication, pas de recommandation)
- Le max drawdown de -25,49% mesure la plus forte chute entre un sommet et un creux sur la série historique spécifiée.
- La contribution à la volatilité identifie les positions qui expliquent le plus la fluctuation globale; elles pèsent sur la taille possible des drawdowns.
- La volatilité à la baisse et le Sortino ratio caractérisent la dispersion des pertes réelles plutôt que la volatilité totale.
Si vous souhaitez une simulation de scénario (hypothétique) ou une ventilation plus détaillée par position ou période, dites-moi quel scénario vous voulez que j'applique — je l'exécuterai et je fournirai les hypothèses utilisées avec les résultats.
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