Wie kann ich für geringere Drawdowns optimieren?
Eine Frage danach, was als Nächstes möglich wäre. Die Antwort beschreibt, was da ist und was sich ändern würde; was daraus folgt, entscheidet nur, wem das Portfolio gehört.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Gute Frage — hier sind die Zahlen aus deinem Depot, damit du sehen kannst, worauf sich ein geringerer Drawdown auswirkt.
Tabelle mit relevanten Kennzahlen
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gesamtwert | 90.976,55 € |
| Cash | 5.510,23 € |
| Was du eingezahlt hast (total_invested) | 63.990,15 € |
| Unrealisierter Gewinn | +21.476,16 € |
| Unrealisierte Rendite | +33,56% |
| Volatilität p.a. | 16,36% |
| Max. Drawdown | -25,49% |
| Abstand zum Allzeithoch | -2,16% |
Was diese Zahlen bedeuten (kurz)
- Max. Drawdown (-25,49%) zeigt den grössten bisherigen Verlust vom höchsten Stand.
- Annualisierte Volatilität (16,36%) misst Schwankungen, die Drawdowns antreiben können.
- Cash-Anteil (6,06%) reduziert kurzfristige Schwankungen, wirkt aber als nicht wachstumsfördernder Teil des Portfolios.
- Deine Top-Bestandteile und Sektoren (Technologie dominiert mit 39,98%) tragen viel zur Volatilität bei.
Was du als Nächstes prüfen könntest (deskriptiv)
- Anteil einzelner Positionen an Volatilitätsbeitrag anschauen (Apple, Microsoft und Lufthansa sind oben in der Volatilitätsliste).
- Marktbreite vs. Einzelaktien: ETFs haben andere Volatilitäts- und Korrelationseigenschaften als Einzelaktien.
- Cash- und defensive Positionen als Puffer identifizieren; ihr aktueller Anteil ist 6,06%.
- Korrelationen innerhalb des Portfolios berücksichtigen: hohe Konzentration in einem Sektor erhöht Drawdown-Risiko.
Wenn du magst, berechne ich konkret:
- eine Szenarien-Tabelle mit angenommenen Schocks (z. B. Aktien -20%, Cash unverändert) oder
- eine Aufschlüsselung der Volatilitätsbeiträge detaillierter pro Position.
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