Quel est mon tracking error par rapport à mon indice de référence ?
Une question de performance demande ce qu’un portefeuille a réellement rapporté. La réponse distingue l’argent versé de l’argent gagné par les placements : c’est pourquoi rendement pondéré par le temps et par les flux peuvent tant différer sur un même compte.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Je n’ai pas de valeur de tracking error dans les données chargées pour ce portefeuille, donc je ne peux pas la calculer directement pour vous.
Souhaitez-vous que je la calcule si vous me fournissez : (1) la série de rendements journaliers ou périodiques de votre portefeuille et (2) la série correspondante de rendements de l’indice de référence (mêmes dates) ? Si oui, précisez la fréquence voulue (journalière, mensuelle).
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