Quel indice de référence convient le mieux à mon portefeuille ?
Une question de performance demande ce qu’un portefeuille a réellement rapporté. La réponse distingue l’argent versé de l’argent gagné par les placements : c’est pourquoi rendement pondéré par le temps et par les flux peuvent tant différer sur un même compte.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Pour choisir l’indice de référence le mieux adapté, voici ce que votre portefeuille montre aujourd’hui.
Votre portefeuille vaut 90.994,46 €, dont la part actions est principalement concentrée sur Stock (49,09%) et ETF (31,21%). La répartition géographique est dominée par United States (62,44%) et la pondération sectorielle la plus élevée est Technology (39,98%). La part crypto représente Crypto (8,62%) et la trésorerie est 5.510,23 € (6,06%).
Points à considérer pour un indice de référence pertinent
- Si vous voulez un indice actions large, pondéré mondial et orienté vers les grandes capitalisations (forte exposition US/technologie), un MSCI World ou S&P 500 est cohérent avec la dominante «United States» et «Technology».
- Si vous préférez un indice intégrant également les ETF et l’exposition aux marchés émergents présente via vos ETF, un MSCI ACWI ou un MSCI World + MSCI Emerging Markets combiné reflèterait mieux la composition ETF/EM.
- Si la crypto doit être incluse dans le comparatif, aucun indice boursier classique ne l’intègre directement ; il faudrait alors utiliser un indice composite ou mesurer séparément la performance crypto.
- Pour un benchmark centrée sur la capitalisation, votre portefeuille a une large part Mega Cap (53,50%), donc un indice focalisé Mega/Large cap serait représentatif.
Si vous voulez, je peux lister 3 indices possibles (par catégorie) avec en quoi chacun correspond à votre portefeuille — voulez-vous cette comparaison ?
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Questions liées
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