Qual é o meu tracking error face ao índice de referência?
Uma pergunta de rentabilidade quer saber o que a carteira de facto rendeu. A resposta separa o dinheiro que você aportou do dinheiro que os investimentos ganharam — por isso a rentabilidade ponderada pelo tempo e a ponderada pelo dinheiro podem divergir tanto na mesma conta.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
O tracking error não está diretamente fornecido nos seus dados. Posso dizer o que temos:
- Período usado: 12/05/2021 a 10/09/2026
- Retorno da sua carteira (time-weighted return): +45,99%
- Retorno do benchmark (HSBC MSCI World UCITS ETF): 75,79%
Sem um série temporal de retornos periódicos (por exemplo retornos mensais) para a sua carteira e para o benchmark, não é possível calcular o tracking error (que é o desvio-padrão das diferenças de retorno). Se quiser, posso calcular o tracking error se você pedir e eu receber retornos periódicos (por exemplo, retornos mensais) para a sua carteira e para o benchmark no mesmo período.
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