Quelle est la volatilité de mon portefeuille ?
Une question de vue d’ensemble demande ce que détient un portefeuille et ce qu’il vaut : les positions, le total, et le poids de chacune dans l’ensemble. Les chiffres reposent sur le dernier cours de chaque ligne, les liquidités comptées au même titre que les titres.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
La volatilité annuelle de votre portefeuille est 16,35%.
La volatilité quotidienne est 0,86%.
La volatilité à la baisse (downside volatility) est 11,63%.
Notes :
- La mesure annuelle reflète l'écart-type annualisé des rendements.
- La volatilité à la baisse capture seulement les variations sous la cible (downside).
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Questions liées
- Comment mon portefeuille a-t-il performé aujourd'hui, cette semaine, ce mois, cette année et depuis le début ?
- Quel est mon ratio de Sharpe ?
- Quel est mon drawdown maximal ?
- Qu'est-ce qui a le plus contribué à mes rendements ces 30 derniers jours ?
- Qu'est-ce qui a le plus pénalisé mes rendements ces 30 derniers jours ?
La même chose pour votre portefeuille
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