Quão volátil é a minha carteira?
Uma pergunta de visão geral quer saber o que a carteira detém e quanto vale: as posições, o total e o peso de cada uma no conjunto. Os números vêm da última cotação de tudo o que está em carteira, com o caixa contado a par dos ativos.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui está um resumo das medidas de volatilidade da sua carteira:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Volatilidade diária (%) | 0,86% |
| Volatilidade anualizada (%) | 16,35% |
| Volatilidade de queda (%) | 11,63% |
| Máxima perda desde o pico (%) | -25,49% |
| Maior queda em valor (€) | -23.138,95 € |
| Duração da maior queda (dias) | 112 |
| Sharpe ratio | 0,52 |
| Sortino ratio | 0,72 |
O que isto significa, em termos simples:
- A volatilidade anualizada mostra quanto o valor da carteira tende a oscilar ao longo de um ano.
- A volatilidade diária é a versão dessa variação por dia.
- A volatilidade de queda foca apenas nas quedas (não nas subidas).
- A máxima perda desde o pico e a sua duração mostram o pior período de queda que a carteira já teve.
- Sharpe e Sortino resumem o retorno ajustado pelo risco (Sortino penaliza só as quedas).
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