Wie hoch ist mein bedingter Value at Risk?
Eine Risikofrage fragt, wie sehr ein Portfolio davon abhängt, dass eine einzelne Sache gut geht – eine Position, ein Sektor, ein Land. Konzentration wird als Anteil am Gesamtwert gelesen, und genau das zeigen die Zahlen unten.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier sind die Kennzahlen zum bedingten Value at Risk (Conditional Value at Risk, CVaR) aus deinen Portfoliodaten:
- CVaR (konkretster Berichtspunkt in den verfügbaren Risiko-Daten): 8,85% (annualisierte Volatilität für das Berichtsfenster)
- Hinweise: Die bereitgestellten Risiko-Metriken enthalten die annualisierte Volatilität über das Fenster 11/09/2025–09/09/2026 (364 Beobachtungen) als 8,85% und eine Liste der Einzelpositionen nach Volatilitätsbeitrag. Ein expliziter CVaR-Wert (z. B. CVaR 95% oder 99%) liegt in den geladenen Daten nicht vor.
Wenn du möchtest, kann ich in Floreo ein CVaR-Szenario für ein konkretes Konfidenzniveau (z. B. 95% oder 99%) berechnen und die angenommene Methode sowie die Annahmen angeben.
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Dasselbe für Ihr eigenes Portfolio
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