Wie viel Risiko gehe ich im Verhältnis zu meinem Ziel ein?
Eine Risikofrage fragt, wie sehr ein Portfolio davon abhängt, dass eine einzelne Sache gut geht – eine Position, ein Sektor, ein Land. Konzentration wird als Anteil am Gesamtwert gelesen, und genau das zeigen die Zahlen unten.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier ist eine knappe Übersicht, wie Ihr aktuelles Risiko im Verhältnis zu Ihrem Ziel einzuschätzen ist, basierend auf Ihren Portfoliodaten.
- Portfolio-Wert heute: 90.976,55 €
- Annualisierte Volatilität: 16,36%
- Tägliche Volatilität: 0,86%
- Downside-Volatilität: 11,63%
- Maximaler Drawdown (historisch): -25,49% über 112 Tage
- Sharpe-Ratio: 0,52
- Sortino-Ratio: 0,72
Was diese Zahlen bedeuten (kurz):
- Die annualisierte Volatilität (16,36%) zeigt die typische Schwankungsbreite Ihres Portfoliowerts pro Jahr. Höhere Werte bedeuten mehr kurzfristige Unsicherheit.
- Die Downside-Volatilität (11,63%) misst nur die negativen Schwankungen — relevant, wenn Ihr Ziel Verluste besonders vermeiden will.
- Der Maximal-Drawdown (-25,49%) zeigt den größten historischen Verlust vom Peak bis zum Tief; er gibt eine Vorstellung vom schlimmsten bisher erlebten Rückgang.
- Sharpe (0,52) und Sortino (0,72) setzen Rendite ins Verhältnis zum Risiko; höhere Werte implizieren ein günstigeres Rendite‑zu‑Risiko‑Verhältnis.
Zusatz: Ihre Top‑3 Asset‑Klassen sind Stock, ETF und Crypto — ihre Zusammensetzung beeinflusst Volatilität und Drawdown.
Wenn Sie möchten, kann ich diese Kennzahlen in Bezug auf eine konkrete Ziel-Risikogrenze (z. B. maximale annualisierte Volatilität oder maximaler Drawdown) durchspielen und ein Szenario zeigen.
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