Wie konzentriert ist mein Abwärtsrisiko?
Eine Risikofrage fragt, wie sehr ein Portfolio davon abhängt, dass eine einzelne Sache gut geht – eine Position, ein Sektor, ein Land. Konzentration wird als Anteil am Gesamtwert gelesen, und genau das zeigen die Zahlen unten.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier eine kurze Übersicht, wie konzentriert Ihr Abwärtsrisiko ist — Zahlen stammen aus Ihrem Portfolio.
| Aspekt | Wert |
|---|---|
| Gesamtportfolio Wert | 90.976,55 € |
| Annualisierte Volatilität (Portfolio) (%) | 16,36% |
| Downside Volatilität (%) | 11,63% |
| Maximaler Rückgang (Max Drawdown) (%) | -25,49% |
| Abstand zum Allzeithoch (%) | -2,16% |
| Anteil Top‑1 Position (%) | 18,41% |
| Anteil Top‑5 Positionen (%) | 65,64% |
| Anzahl Positionen | 11 |
Kurz erklärt, was das heißt:
- Downside Volatilität (11,63%) misst die Schwankungen nach unten; sie ist niedriger als die Gesamtvolatilität, zeigt aber weiterhin Abwärtsrisiko.
- Max Drawdown (-25,49%) beschreibt den größten Verlust vom Peak in Ihrer Historie.
- Die Top‑Gewichte (Top‑1 18,41%, Top‑5 65,64%) zeigen, wie stark einzelne Positionen Ihr Risiko konzentrieren.
Aufschlüsselung der größten Volatilitätsbeiträge (Top 5 nach Volatility Contribution):
| Asset | Gewicht (%) | Volatility Contribution (%) |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 18,41% | 20,91 |
| Microsoft Corp. | 11,62% | 15,99 |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,40% | 14,48 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,55% | 10,70 |
| Bitcoin | 5,11% | 10,38 |
Was das zeigt:
- Ein großer Teil des Abwärtsrisikos kommt von wenigen Positionen: die fünf größten Volatilitätsbeiträge summieren sich auf einen erheblichen Anteil der Portfoliovolatilität.
- Crypto‑Positionen (z. B. Bitcoin und Ethereum) haben hohe individuelle Volatilität und tragen prozentual stark zur Abwärtsvolatilität bei.
Wenn Sie möchten, kann ich die gleiche Übersicht nur für Downsides in den letzten 12 Monaten ausgeben oder die Volatilitätsbeiträge nach Sektor zeigen.
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