Ist mein aktuelles Risikoniveau für meinen Anlagehorizont angemessen?
Eine Risikofrage fragt, wie sehr ein Portfolio davon abhängt, dass eine einzelne Sache gut geht – eine Position, ein Sektor, ein Land. Konzentration wird als Anteil am Gesamtwert gelesen, und genau das zeigen die Zahlen unten.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Ich kann nur Zahlen und was sie bedeuten nennen — keine Empfehlung, nur Erklärung.
Dein Portfolio ist heute 90.976,55 €. Wichtige Risikokennzahlen aus deinen Daten:
- Volatilität (p.a.): 16,36%
- Tagesvolatilität: 0,86%
- Downside-Volatilität: 11,63%
- Maximaler Rückgang (Drawdown): -25,49% über den Zeitraum 2024-12-18 bis 2025-04-09 (112 Tage)
- Sharpe Ratio: 0,52
- Sortino Ratio: 0,72
- Zeitgewichtete Rendite: +45,95%; Geldgewichtete Rendite: +11,24%
Zusätzlich zeigt die Risiko‑Beitragstabelle (letzte 12 Monate): die grössten Volatilitätsbeiträge kommen von Apple Inc., Microsoft Corp. und Deutsche Lufthansa AG. Kryptowährungen (Bitcoin und Ethereum) tragen zusammen ebenfalls deutlich zur Portfoliovolatilität bei.
Was die Zahlen bedeuten:
- Eine annualisierte Volatilität von 16,36% zeigt, wie stark der Portfoliowert historisch schwankt.
- Max Drawdown von -25,49% gibt den grössten historischen Verlust vom Hoch an.
- Sharpe/Sortino beschreiben Risiko bereinigt die Rendite (höher = bessere risikobereinigte Performance).
Wenn du möchtest, kann ich dir die wichtigsten Zahlen tabellarisch gegenüber deinem Anlagehorizont (kurz/ mittel/ lang) darstellen — du müsstest mir nur sagen, welchen Horizont du meinst.
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