À quel risque de baisse suis-je exposé ?
Une question de risque demande à quel point un portefeuille dépend d’une seule chose — une position, un secteur, un pays. La concentration se lit comme une part du total, et c’est ce que montrent les chiffres ci-dessous.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici une synthèse du risque de baisse de votre portefeuille.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Valeur actuelle du portefeuille | 90.994,46 € |
| Perte maximale historique (max drawdown) | -25,49% |
| Durée du plus fort drawdown (jours) | 112 |
| Volatilité annualisée (p.a.) | 16,35% |
| Volatilité quotidienne | 0,86% |
| Volatilité de baisse (downside) | 11,63% |
| Distance par rapport au plus haut historique | -2,14% |
| Ratio de Sortino | 0,72 |
| Top contributeurs à la volatilité (top 5) | 1) Apple Inc. — 18,41% poids; 2) iShares Core MSCI World UCITS ETF — 16,54%; 3) Microsoft Corp. — 11,62%; 4) MasterCard Inc. — 10,66%; 5) Deutsche Lufthansa AG — 8,40% |
Ce que ces chiffres signifient brièvement
- Le max drawdown de -25,49% indique la plus forte baisse enregistrée depuis votre pic.
- La volatilité annualisée 16,35% mesure l’ampleur des variations attendues sur un an.
- La volatilité de baisse 11,63% et le ratio de Sortino 0,72 quantifient spécifiquement le risque lié aux mouvements négatifs.
- Les principaux contributeurs à la volatilité montrent quelles positions pèsent le plus sur le risque de baisse.
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