Wie viel Abwärtsrisiko trage ich?
Eine Risikofrage fragt, wie sehr ein Portfolio davon abhängt, dass eine einzelne Sache gut geht – eine Position, ein Sektor, ein Land. Konzentration wird als Anteil am Gesamtwert gelesen, und genau das zeigen die Zahlen unten.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier sind die wichtigsten Kennzahlen zum Abwärtsrisiko Ihres Portfolios:
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Portfoliowert | 90.976,55 € |
| Allzeithoch (Datum) | 92.985,34 € (2026-08-29) |
| Abstand vom Allzeithoch | -2,16% |
| Maximaler Drawdown | -25,49% |
| Zeitraum maximaler Drawdown (Tage) | 112 |
| Downside-Volatilität p.a. (%) | 11,63% |
| Annualisierte Volatilität p.a. (%) | 16,36% |
| Daily Volatility (%) | 0,86% |
| Sortino-Ratio | 0,72 |
| Sharpe-Ratio | 0,52 |
Was diese Zahlen bedeuten (kurz):
- Maximaler Drawdown (-25,49%) zeigt den größten historischen Verlust vom Peak bis zum Tief.
- Downside-Volatilität (11,63%) misst nur die Abwärtsbewegungen; sie ist nützlicher, um Abwärtsrisiko zu sehen als die Gesamtvolatilität.
- Abstand vom Allzeithoch (-2,16%) sagt, wie weit Sie aktuell vom bisherigen Höchststand entfernt sind.
- Sortino- und Sharpe-Ratio vergleichen Ertrag und Risiko; die Sortino-Ratio fokussiert nur auf Abwärtsrisiko.
Wenn Sie eine bestimmte Kennzahl näher erklärt haben möchten, sage mir welche.
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