A quanto risco de queda estou exposto?
Uma pergunta de risco quer saber o quanto a carteira depende de uma única coisa correr bem — uma posição, um setor, um país. A concentração lê-se como parte do total, que é o que os números abaixo mostram.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui estão as medidas principais do risco de queda do seu portfólio, com os valores atuais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Máxima queda desde o pico (max drawdown) (%) | -25,49% |
| Queda máxima em valor desde o pico | -23.138,95 € |
| Data do valor mais alto (all‑time high) | 2026-08-29 |
| Distância até o topo atual | -2,13% |
| Volatilidade anualizada (%) | 16,35% |
| Volatilidade de queda (downside volatility) (%) | 11,63% |
| Volatilidade diária (%) | 0,86% |
| Sharpe ratio | 0,52 |
| Sortino ratio | 0,72 |
| Duração da maior queda (dias) | 112 |
| Período da maior queda | 2024-12-18 a 2025-04-09 |
O que cada métrica significa (resumo curto):
- Máxima queda desde o pico: a maior perda percentual que o portfólio já sofreu desde um pico histórico.
- Queda máxima em valor: quanto, em euros, o portfólio caiu do seu ponto mais alto.
- Distância até o topo: quanto falta (em %) para voltar ao máximo histórico mais recente.
- Volatilidade anualizada e diária: quanto os retornos flutuam; volatilidade de queda foca só nos movimentos negativos.
- Sharpe e Sortino: relações entre retorno e risco (Sortino penaliza só quedas).
Se quiser, mostro essas mesmas métricas por mês, por classe de ativo ou por posição.
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