O que devo reduzir para baixar o risco?
Uma pergunta sobre o que poderia ser feito a seguir. A resposta descreve o que está lá e o que mudaria; o que fazer com isso é decisão de quem detém a carteira.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Posso mostrar onde o risco do seu portfólio vem e quais posições contribuem mais para a volatilidade. Aqui estão as contribuições por ativo — os maiores contribuintes de volatilidade estão no topo:
| Asset | Volatility contribution (%) |
|---|---|
| Apple Inc. | 20,86 |
| Microsoft Corp. | 16,08 |
| Deutsche Lufthansa AG | 14,46 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,69 |
| Bitcoin | 10,41 |
| Ethereum | 10,23 |
| MasterCard Inc. | 5,39 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 3,96 |
| Gold | 3,19 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 2,48% |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2,27 |
O que isto significa: a maior parte da volatilidade anual do portfólio vem de Apple Inc., Microsoft Corp. e Deutsche Lufthansa AG. Reduzir exposição a grandes contribuidores de volatilidade tende a diminuir a volatilidade total do portfólio. Note também que ativos com alta volatilidade e correlação positiva com o portfólio — por exemplo Ethereum e Bitcoin — têm impacto elevado apesar de peso menor.
Se quiser, posso mostrar esses mesmos dados ordenados por peso, por correlação, ou em euros (valores) em vez de percentuais de contribuição.
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