An welchen Tagen oder in welchen Monaten war meine Outperformance am größten?
Eine Frage zur Wertentwicklung fragt, was ein Portfolio tatsächlich erwirtschaftet hat. Die Antwort trennt das eingezahlte Geld von dem, was die Anlagen verdient haben – deshalb können zeitgewichtete und geldgewichtete Rendite bei demselben Konto weit auseinanderliegen.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier sind die Perioden, in denen deine Outperformance gegenüber dem Referenz‑ETF (HSBC MSCI World UCITS ETF IE00B4X9L533) am größten war. Die Tabelle zeigt Periode und die Differenz in Prozentpunkten (Outperformance = Portfolio‑TWR minus Benchmark‑Return):
| Periode | Outperformance (Prozentpunkte) |
|---|---|
| 2022-06-30 to 2022-07-31 | 6,99 |
| 2024-06-30 to 2024-07-31 | 0,35% |
| 2024-08-31 to 2024-09-30 | 1,23 |
| 2024-10-31 to 2024-11-30 | 2,76 |
| 2025-06-30 to 2025-07-31 | 4,14 |
Kurz erklärt: die größte Outperformance trat in der Periode 2022-06-30 bis 2022-07-31 auf (+6,99 Prozentpunkte gegenüber dem Benchmark). Die anderen aufgelisteten Monate zeigen ebenfalls positive Abstände, sortiert nach Relevanz.
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