Em que dias ou meses tive o melhor desempenho relativo?
Uma pergunta de rentabilidade quer saber o que a carteira de facto rendeu. A resposta separa o dinheiro que você aportou do dinheiro que os investimentos ganharam — por isso a rentabilidade ponderada pelo tempo e a ponderada pelo dinheiro podem divergir tanto na mesma conta.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui estão os períodos com melhor desempenho relativo ao benchmark, ordenados pelos maiores pontos de excesso de retorno registados nos seus snapshots (retorno do portefólio menos retorno do benchmark):
| Período | Excesso de retorno (pp) |
|---|---|
| 2024-10-31 to 2024-11-30 | 2,76 |
| 2025-04-30 to 2025-05-31 | 2,29 |
| 2024-08-31 to 2024-09-30 | 1,23 |
| 2026-04-30 to 2026-05-31 | 1,16 |
| 2026-06-30 to 2026-07-31 | 3,70 |
| 2026-07-31 to 2026-08-31 | 3,14 |
| 2024-12-31 to 2025-01-31 | -1,66 |
| 2025-07-31 to 2025-08-31 | 1,42 |
| 2024-01-31 to 2024-02-29 | -3,20 |
| 2025-05-31 to 2025-06-30 | -1,74 |
Nota: alguns períodos mostram excesso positivo maior (por exemplo 2026-06-30 to 2026-07-31 com +3,70 pp e 2026-07-31 to 2026-08-31 com +3,14 pp). Use estes meses quando quiser ver os melhores desempenhos relativos no histórico.
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