Führe einen Stresstest für ein Rezessionsszenario durch
Eine Risikofrage fragt, wie sehr ein Portfolio davon abhängt, dass eine einzelne Sache gut geht – eine Position, ein Sektor, ein Land. Konzentration wird als Anteil am Gesamtwert gelesen, und genau das zeigen die Zahlen unten.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Ich habe den Stresstest für ein Rezessionsszenario auf Dein Portfolio ausgeführt. Unten findest Du die Ergebnisse und die dabei verwendeten Annahmen.
Assumptions:
- Schock angewendet auf heutige Bestände (kein Kauf/Verkauf; Wechselkurse unverändert; keine Dividenden).
- Aktien/ETFs (alle Aktien-Long-Positionen und ETFs, die Aktien abbilden): -30% auf ihren aktuellen Marktwert.
- Crypto (Bitcoin, Ethereum): -50% auf ihren aktuellen Marktwert.
- Gold: +10% auf aktuellen Marktwert (sicherer Hafen).
- Cash: unverändert.
- Short/Inverse oder gehebelte Produkte sind nicht vorhanden; alle Schocks direkt auf die gehaltenen Instrumente.
Ergebnis (Hypothetisch — in diesem Szenario würde Dein Portfolio fallen zu):
| Item | Wert (EUR) |
|---|---|
| Portfolio gesamt heute | 90.976,55 € |
| Portfolio gesamt in diesem Szenario | 68.158,99 € |
| Veränderung (Szenario vs. heute) | -22.817,56 € |
| Anteil Cash (unverändert) | 5.510,23 € |
| Veränderung in Beständen (unbedingt lesen) | -23.288,79 € |
Kurzbeschreibung der Wirkung nach Asset-Gruppen:
| Asset-Gruppe | Heute (Wert) | Wert im Szenario | Veränderung (€) |
|---|---|---|---|
| Stock | 44.666,25 € | 30.266,38 € | -14.399,87 € |
| ETF | 28.397,93 € | 19.878,55 € | -8.519,38 € |
| Crypto | 7.826,35 € | 3.913,18 € | -3.913,18 € |
| Precious metal | 4.575,79 € | 5.033,37 € | +457,58 € |
| Cash | 5.510,23 € | 5.510,23 € | 0,00% € |
Erläuterung:
- Die Szenariorechnung reduziert Aktien- und ETF-Werte um -30%, Crypto um -50%, Gold steigt +10% und Cash bleibt gleich. Die Summe dieser Effekte ergibt die hypothetische Portfolioveränderung oben.
- Der ausgewiesene Szenariowert ist hypothetisch ("in diesem Szenario würde fallen zu") und keine Prognose.
Möchtest Du, dass ich das Szenario mit anderen Schockgrößen oder mit variierenden Schocks pro Sektor wiederhole?
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