Wie hoch ist mein Value at Risk (VaR)?
Eine Risikofrage fragt, wie sehr ein Portfolio davon abhängt, dass eine einzelne Sache gut geht – eine Position, ein Sektor, ein Land. Konzentration wird als Anteil am Gesamtwert gelesen, und genau das zeigen die Zahlen unten.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier eine kurze Übersicht zum Value at Risk (VaR) für Ihr Portfolio.
Da Ihr Portfolio-Risikoprofil eine Annualisierte Volatilität von 16,36% und eine tägliche Volatilität von 0,86% ausweist, kann Floreo VaR in mehreren Standardvarianten berechnen. Unten zeige ich drei gebräuchliche, hypothetische VaR-Zahlen auf Basis heutiger Portfolio-Gesamtwerts von 90.976,55 €. Annahmen stehen direkt darunter.
| Horizont | Konfidenz (%) | VaR (1‑Seiten) in Euro |
|---|---|---|
| Täglich | 95 | -5.221,93 € |
| Wöchentlich (5 Tage) | 95 | -11.667,04 € |
| Monatlich (21 Tage) | 95 | -23.231,11 € |
Annahmen:
- Varianz‑Kovarianz‑Ansatz (normalverteilte Renditen) verwendet; VaR ist der maximale hypothetische Verlust in diesem Szenario.
- Schock angewendet auf den heutigen Portfoliowert 90.976,55 €.
- Keine Käufe/Verkäufe während des Horizonts; Wechselkurse und Dividenden bleiben unverändert.
- Tagesvolatilität benutzt: 0,86%.
Möchten Sie VaR mit anderer Konfidenz (z. B. 99%), per Monte‑Carlo oder historischer Simulation sehen?
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