Was sind die größten Risiken in meinem Portfolio?
Eine Risikofrage fragt, wie sehr ein Portfolio davon abhängt, dass eine einzelne Sache gut geht – eine Position, ein Sektor, ein Land. Konzentration wird als Anteil am Gesamtwert gelesen, und genau das zeigen die Zahlen unten.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier sind die grössten Risiken Ihres Portfolios, basierend auf den aktuellen Risiko-Beiträgen der Positionen.
| Asset | Volatility contribution (%) |
|---|---|
| Microsoft Corp. | 15,99 |
| Apple Inc. | 20,91 |
| Deutsche Lufthansa AG | 10,38 |
| Ethereum | 10,22 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,70 |
| Deutsche Lufthansa AG | 14,48 |
| MasterCard Inc. | 5,40 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 3,96 |
| Gold | 3,19 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 2,48 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2,27 |
Was das bedeutet
- Die grössten Beiträge zur Portfolio-Volatilität kommen von Microsoft Corp. (+15,99%) und Apple Inc. (+20,91%). Diese Werte zeigen, welche Positionen die meisten Schwankungen zum Gesamtrisiko beitragen.
- Kryptowährungen (Ethereum und Deutsche Lufthansa AG) haben hohe einzelne Volatilitäten und liefern zusammen einen bedeutenden Risikoanteil (+10,22% und +10,38%).
- Einige Aktien und ETFs mit mittlerer Gewichtung tragen wegen hoher Volatilität oder starker Korrelation ebenfalls spürbar zum Risiko bei (z. B. Deutsche Lufthansa AG, iShares Core MSCI World UCITS ETF).
- Gesamtportfolio-Kennzahlen: annualisierte Volatilität 16,36%% und Max Drawdown -25,49%% geben das historische Gesamtrisiko wieder.
Erläuterung der Kennzahlen (kurz)
- "Volatility contribution" zeigt, wie viel Prozent der Portfolio‑Schwankung auf eine Position entfällt.
- Annualisierte Volatilität ist die erwartete Schwankungsbreite p.a.
- Max Drawdown ist der grösste historische Verlust vom Hoch zum Tief.
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