Quels sont les plus grands risques de mon portefeuille ?
Une question de risque demande à quel point un portefeuille dépend d’une seule chose — une position, un secteur, un pays. La concentration se lit comme une part du total, et c’est ce que montrent les chiffres ci-dessous.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici les plus grands risques réels pour votre portefeuille, d’après vos données.
Tableau des principales contributions à la volatilité (les lignes avec la plus forte contribution en premier) :
| Asset | Weight (%) | Volatility p.a. (%) | Contribution à la volatilité (%) |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 18,41% | 22,99 | 20,86 |
| Microsoft Corp. | 11,62% | 30,50 | 15,98 |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,40% | 30,67 | 14,45 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,54% | 9,00 | 10,68 |
| Bitcoin | 5,12 € | 35,92 | 10,42 |
| Ethereum | 3,50% | 52,30 | 10,25 |
| MasterCard Inc. | 10,66% | 16,80 | 5,39 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (IE00BSPLC413) | 4,37% | 20,84 | 3,95 |
| Gold | 5,03% | 24,43 | 3,19 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (IE00BJ0KDR00) | 6,38% | 9,78 | 2,48% |
Ce que cela signifie (exposé, sans conseil) :
- La volatilité du portefeuille est concentrée : les trois premières lignes expliquent une part importante de la volatilité totale. Votre plus grande source de risque est la combinaison de positions importantes et volatiles, notamment Apple Inc., Microsoft Corp. et Deutsche Lufthansa AG.
- Les crypto‑actifs (Bitcoin et Ethereum) ont des volatilités annuelles très élevées et contribuent chacune à plus de +10,00% de la volatilité totale.
- Les ETF large‑cap comme iShares Core MSCI World UCITS ETF apportent diversification relative (volatilité plus faible) mais restent des contributeurs notables en raison du poids.
- Le profil risque‑rendement agrégé se reflète dans vos métriques : volatilité annualisée 16,35%% et ratio de Sharpe 0,52 indiqués dans votre synthèse.
Remarques de couverture et concentration :
- Exposition sectorielle dominante : Technology pèse 39,98%% — cela amplifie le risque sectoriel.
- Top‑5 pèse 65,63%% — forte concentration sur quelques positions.
- Les mesures de drawdown montrent une perte maximale passée de -23.138,95 € et un max drawdown de -25,49%%.
Si vous voulez, je peux vous montrer un graphique d’évolution de la volatilité par position ou simuler un choc simple (ex. actions -30%, crypto -50%) et afficher l’impact hypothétique.
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