Quelles positions rendent mon portefeuille plus fragile ?
Une question de risque demande à quel point un portefeuille dépend d’une seule chose — une position, un secteur, un pays. La concentration se lit comme une part du total, et c’est ce que montrent les chiffres ci-dessous.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici les positions qui contribuent le plus à la volatilité du portefeuille sur la période 11/09/2025–09/09/2026. Le tableau classe les lignes par contribution à la volatilité (la part de chaque ligne dans la volatilité totale annualisée).
| Asset | Volatility contribution (%) |
|---|---|
| Apple Inc. | 20,86 |
| Microsoft Corp. | 15,98 |
| Deutsche Lufthansa AG | 14,45 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,68 |
| Bitcoin | 10,42 |
Ces cinq positions expliquent la plus grande part de l’instabilité mesurée du portefeuille. En plus, voici quelques chiffres utiles en une phrase : la volatilité annualisée du portefeuille sur la fenêtre est de 8,86% et les contributions individuelles tiennent compte à la fois du poids, de la volatilité propre et de la corrélation avec le portefeuille.
Notes :
- Les contributions listées sont les parts (%) de chaque position dans la volatilité totale annualisée.
- Ethereum, MasterCard, les ETF small‑cap et Gold participent aussi mais à un moindre degré (chacun <11% de contribution).
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