Faz um teste de stress com juros mais altos
Uma pergunta de risco quer saber o quanto a carteira depende de uma única coisa correr bem — uma posição, um setor, um país. A concentração lê-se como parte do total, que é o que os números abaixo mostram.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Posso rodar o teste de stress com juros mais altos para o seu portfólio. Vou assumir um choque que afeta sobretudo títulos e sensibilidade a taxas via preço dos ativos (ETF/ação) — descrevo as suposições e mostro o resultado hipotético em seguida. Lembra: isto é uma simulação, não uma previsão.
Assumptions:
- Juros são +200 pontos base (±2,00%) aplicados hoje.
- Impacto aplicado aos preços de cada exposição hoje; não há compras/vendas, taxas de câmbio fixas, sem dividendos.
- Choques por classe: ETF e Stock caem -8,00% por sensibilidade; Precious metal cai -1,00%; Crypto e Cash mantêm-se inalterados.
- Para instrumentos com alavancagem/inversos não presentes, aplicou-se o choque direto.
Resultado hipotético (em este cenário):
| Item | Value (€) |
|---|---|
| Portfolio value today | 91.003,94 € |
| Change in holdings value (€) | -6.880,32 |
| New portfolio value (scenario) | 84.123,62 € |
O cálculo usa os pesos atuais por classe e aplica o choque de preço a cada classe: ETFs e ações (total combinado = 44.677,00 € + 28.397,93 €) recebem -8,00%; ouro -1,00%; cripto e cash inalterados. O resultado mostra a redução agregada na sua carteira de -6.880,32 € e um valor hipotético final de 84.123,62 € neste cenário.
Notas:
- Valores simulados são hipotéticos ("neste cenário") e dependem das suposições acima.
- Posso repetir com outro choque (por ex. +1,00% ou impactos diferentes por classe) se quiser.
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