O meu nível de risco atual é adequado ao meu horizonte temporal?
Uma pergunta de risco quer saber o quanto a carteira depende de uma única coisa correr bem — uma posição, um setor, um país. A concentração lê-se como parte do total, que é o que os números abaixo mostram.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Posso mostrar só números e o que eles representam; não dou recomendações. Aqui está um resumo objetivo do perfil de risco do seu portfólio versus o horizonte temporal (dados do portfólio hoje).
Tabela — métricas-chave de risco e retorno
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Valor total do portfólio | 91.003,94 € |
| Capital investido (o que pagou) | 63.990,15 € |
| Caixa disponível | 5.510,23 € |
| Ganho não realizado | +21.503,56 € |
| Retorno não realizado (%) | +33,60% |
| Volatilidade anualizada do portfólio (%) | 16,35% |
| Volatilidade diária (%) | 0,86% |
| Volatilidade de queda (%) | 11,63% |
| Máxima perda (max drawdown) | -25,49% |
| Sharpe ratio | 0,52 |
| Sortino ratio | 0,72 |
| Maior posição (peso) | Apple Inc. — 18,40% |
| Top 5 posições (peso agregado) | Top5: 65,64% |
| Número de posições | 11 |
O que esses números significam, de forma concisa
- A volatilidade anualizada do portfólio é 16,35% — mostra a variação típica anual dos valores.
- A volatilidade de queda é 11,63% — mede apenas movimentos negativos.
- O max drawdown de -25,49% indica a maior queda acumulada já sofrida.
- Sharpe (0,52) e Sortino (0,72) mostram o retorno ajustado pelo risco; números maiores indicam melhor compensação risco/retorno.
- A exposição por classes e a concentração nas maiores posições (Top1 e Top5) aparecem na tabela acima e influenciam quanto risco de queda você pode ter em eventos adversos.
Se quiser, posso explicar estes pontos em relação ao seu horizonte temporal se me disser quantos anos faltam até o objetivo ou a data alvo.
Esta página noutros idiomas
Perguntas relacionadas
O mesmo para a sua carteira
O assistente responde à mesma pergunta sobre as suas posições, com os seus números e as cotações de hoje. Importe da sua corretora, ou faça a pergunta na carteira de demonstração.