Que posições devo reduzir primeiro se quiser menos volatilidade?
Uma pergunta de risco quer saber o quanto a carteira depende de uma única coisa correr bem — uma posição, um setor, um país. A concentração lê-se como parte do total, que é o que os números abaixo mostram.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Para reduzir a volatilidade da carteira, aqui estão as posições que mais contribuem para a volatilidade anualizada do seu portfólio, ordenadas pela contribuição (as maiores primeiro):
| Asset | Volatility contribution (%) |
|---|---|
| Apple Inc. | 20,86 |
| Microsoft Corp. | 16,08 |
| Deutsche Lufthansa AG | 14,46 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,69 |
| Bitcoin | 10,41 |
| Ethereum | 10,22 |
| MasterCard Inc. | 5,39 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 3,96 |
| Gold | 3,19 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 2,48% |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2,27 |
O que a tabela mostra: cada linha é uma posição do seu portfólio e a coluna "Volatility contribution (%)" é quanto essa posição contribui para a volatilidade anualizada total do portfólio. Posso também mostrar isso como percentagem do risco total ou ordenar por correlação com a carteira, se quiser ver outras perspetivas.
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