Qual é o meu Value at Risk (VaR)?
Uma pergunta de risco quer saber o quanto a carteira depende de uma única coisa correr bem — uma posição, um setor, um país. A concentração lê-se como parte do total, que é o que os números abaixo mostram.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
O Value at Risk (VaR) não está directamente disponível nos valores mostrados. Posso calcular um VaR simples a partir da volatilidade anualizada do portfólio e assumir uma distribuição normal. Quer que eu faça isso com níveis de confiança comuns (95% e 99%) e usando a volatilidade anualizada atual?
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