Quão diversificada está a minha carteira?
Uma pergunta de visão geral quer saber o que a carteira detém e quanto vale: as posições, o total e o peso de cada uma no conjunto. Os números vêm da última cotação de tudo o que está em carteira, com o caixa contado a par dos ativos.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui está um resumo numérico da diversificação da sua carteira, com as principais fontes de concentração e cobertura.
| Medida | Valor |
|---|---|
| Valor total da carteira | 91.003,94 € |
| Valor em títulos (mercado) | 85.493,71 € |
| Caixa | 5.510,23 € (6,05%) |
| Total investido (capital) | 63.990,15 € |
| Holdings (contagem) | 11 |
| Top 1 (peso) | Apple Inc. — 18,40% |
| Top 5 (peso combinado) | 65,64% |
| Atribuição por classe (top 3) | Stock — 49,09%; ETF — 31,21%; Crypto — 8,62% |
| Setor mais exposto | Technology — 39,98% |
| País mais exposto | United States — 62,45% |
| Volatilidade anualizada (carteira) | 16,35% |
| Contribuição de volatilidade (top 3) | Microsoft Corp.: +77,56%; iShares Core MSCI World UCITS ETF: +58,82%; Apple Inc.: +63,45% |
| Cobertura por país | 99,40% |
| Cobertura por setor | 99,95% |
| Cobertura por capitalização | 99,50% |
| Distância do máximo histórico | -2,13% |
O que estes números dizem, factualmente:
- Há uma concentração significativa nos maiores nomes: a sua maior posição representa 18,40% e as cinco maiores somam 65,64%.
- A exposição por classe mostra predominância de Stock e ETF; cripto aparece como a terceira maior classe.
- Por setor e região, Tecnologia e Estados Unidos são os maiores vetores de exposição.
- A cobertura dos dados por setor, país e capitalização é alta (≈99%), por isso o desdobramento apresentado reflete quase toda a carteira.
- A volatilidade anualizada da carteira é 16,35%, e alguns ativos (por exemplo as maiores posições) contribuem de forma desproporcional para essa volatilidade.
Se quiser, mostro uma tabela com as 10 maiores posições por peso, ou um gráfico de alocação por classe/região.
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