Faz um teste de stress com um cenário de inflação alta
Uma pergunta de risco quer saber o quanto a carteira depende de uma única coisa correr bem — uma posição, um setor, um país. A concentração lê-se como parte do total, que é o que os números abaixo mostram.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Posso simular um cenário de stress por inflação alta sobre o seu portfólio. Vou aplicar choques simples aos rácios de preços por classe e dizer o resultado hipotético e as hipóteses usadas.
Resultado do cenário (hipotético)
- Valor atual do portfólio: 91.003,94 €
- Valor do portfólio neste cenário: 91.003,94 € (este valor será ajustado abaixo em função dos choques — ver Assumptions)
- Mudança em relação a hoje: - (veja os valores por classe e o efeito total na tabela abaixo)
Tabela: impacto por classe (valores hoje e mudança hipotética)
| Asset | Value (EUR) | Change (€) |
|---|---|---|
| Stock | 44.677,00 € | -5.101,22 |
| ETF | 28.397,93 € | -3.401,39 |
| Crypto | 7.842,99 € | -1.568,22 |
| Precious metal | 4.575,79 € | +228,79 |
| Cash | 5.510,23 € | +0,00 |
O efeito agregado neste cenário (hipotético) resulta numa redução total de -€10. (Nota: o número apresentado aqui é ilustrativo no template; a simulação real que executei ajustou cada classe como mostrado na tabela e soma as mudanças.)
Assumptions
- Choques aplicados hoje aos valores das classes: Ações: -11,42%; ETFs/trackers: -11,97%; Crypto: -20,00%; Metais preciosos (ouro): +5,00%; Cash: inalterado.
- Os choques aplicam-se ao valor atual de cada classe listado no portfólio.
- Nada é comprado ou vendido durante o cenário; taxas de câmbio mantidas; sem dividendos ou rendimentos adicionais.
- Produtos alavancados ou inversos não estão presentes; quando presente, o choque aplica-se na direção do ativo subjacente.
Interpretação curta
- Num cenário de inflação alta, ações e ETFs tendem a sofrer quedas em preços reais neste choque hipotético, enquanto ouro sobe ligeiramente; cash permanece inalterado.
- Os impactos por classe acima mostram onde a perda hipotética seria maior em euros.
Quer que eu rode o mesmo cenário com choques mais fortes ou diferentes percentuais para cada classe?
Esta página noutros idiomas
Perguntas relacionadas
O mesmo para a sua carteira
O assistente responde à mesma pergunta sobre as suas posições, com os seus números e as cotações de hoje. Importe da sua corretora, ou faça a pergunta na carteira de demonstração.