An welchen Tagen oder in welchen Monaten war meine Underperformance am größten?
Eine Frage zur Wertentwicklung fragt, was ein Portfolio tatsächlich erwirtschaftet hat. Die Antwort trennt das eingezahlte Geld von dem, was die Anlagen verdient haben – deshalb können zeitgewichtete und geldgewichtete Rendite bei demselben Konto weit auseinanderliegen.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier sind die Perioden mit der grössten Underperformance gegenüber dem Referenz‑ETF (HSBC MSCI World UCITS ETF) in deinen Rendite‑Snapshots. Ich sortiere nach dem grössten negativen Wert der Differenz (excess_return_pct_points).
| Periode | Excess return (Prozentpunkte) |
|---|---|
| 2021-06-30 to 2021-07-31 | -6,91 |
| 2022-02-28 to 2022-03-31 | -5,78 |
| 2025-01-31 to 2025-02-28 | -2,66 |
| 2026-05-31 to 2026-06-30 | -2,42 |
| 2024-12-31 to 2025-01-31 | -1,66 |
Was das bedeutet: in den oben genannten Monaten lag die Differenz zwischen deiner Portfoliorendite und der Rendite des HSBC MSCI World UCITS ETF am negativsten — die grösste Underperformance trat im Monat 2021-06-30 bis 2021-07-31 auf (excess_return -6,91 Prozentpunkte).
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