Mon niveau de risque actuel convient-il à mon horizon de placement ?
Une question de risque demande à quel point un portefeuille dépend d’une seule chose — une position, un secteur, un pays. La concentration se lit comme une part du total, et c’est ce que montrent les chiffres ci-dessous.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici un résumé chiffré de votre profil de risque actuel — sans conseil, seulement des faits de votre portefeuille.
Votre horizon n'est pas fourni ici, donc je compare les métriques de risque du portefeuille :
- Valeur totale du portefeuille : 90.994,46 €
- Volatilité annualisée : 16,35%%
- Volatilité journalière : 0,86%%
- Volatilité de baisse (downside) : 11,63%%
- Maximum drawdown : -25,49%%
- Sharpe ratio : 0,52
- Sortino ratio : 0,72
- Temps depuis le plus haut historique : distance from ATH -2,14%% (ATH le 2026-08-29)
Contributions à la volatilité (les plus importantes) :
| Asset | Volatility contribution (%) |
|---|---|
| Apple Inc. | 20,86 |
| Microsoft Corp. | 15,98 |
| Deutsche Lufthansa AG | 14,45 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,68 |
| Bitcoin | 10,42 |
Répartition par classe (extraits) :
| Asset class | Weight (%) |
|---|---|
| Stock | 49,09% |
| ETF | 31,21% |
| Crypto | 8,62% |
| Cash | 6,06% |
| Precious metal | 5,03% |
Ce que ces chiffres indiquent (exposé) :
- La volatilité annualisée est de 16,35%% et le maximum drawdown enregistré est de -25,49%%.
- La technologie pèse fortement (39,98%%) et plusieurs lignes (dont Apple Inc. et Microsoft Corp.) contribuent majoritairement à la volatilité.
- Crypto représente 8,62%% du portefeuille et apparaît parmi les top contributeurs à la volatilité.
Si vous voulez, je peux comparer ces métriques à différents horizons (court/moyen/long terme) ou simuler un choc de marché et montrer l'impact en scénario (j'expliquerai alors les hypothèses utilisées).
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