Welche Positionen verursachten den größten Abstand zu meiner Benchmark?
Eine Frage zur Wertentwicklung fragt, was ein Portfolio tatsächlich erwirtschaftet hat. Die Antwort trennt das eingezahlte Geld von dem, was die Anlagen verdient haben – deshalb können zeitgewichtete und geldgewichtete Rendite bei demselben Konto weit auseinanderliegen.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier sind die Positionen, die am stärksten vom Benchmark abweichen, sortiert nach ihrem Beitrag zur Abweichung (größter Beitrag zuerst). Die Tabelle zeigt den Namen der Position, ihre aktuelle Gewichtung im Portfolio und die Differenz zur Benchmarkgewichtung (Portfolio minus Benchmark).
| Asset | Weight (%) | Active weight (%) |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 18,41% | 10,10 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,55% | 6,50 |
| Microsoft Corp. | 11,62% | 5,20 |
| MasterCard Inc. | 10,66% | 4,80 |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,40% | 3,30 |
Erläuterung: Die Tabelle verwendet Ihre Portfoliogewichte (Spalte "Weight (%)") und berechnet die aktive Gewichtung gegen die Benchmark (Spalte "Active weight (%)"). Positive Werte bedeuten, dass die Position in Ihrem Portfolio stärker gewichtet ist als in der Benchmark; negative Werte würden Untergewicht anzeigen.
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