Quel risque je prends par rapport à mon objectif ?
Une question de risque demande à quel point un portefeuille dépend d’une seule chose — une position, un secteur, un pays. La concentration se lit comme une part du total, et c’est ce que montrent les chiffres ci-dessous.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici un résumé chiffré du risque que vous prenez par rapport à votre objectif, tiré de vos données.
Votre portefeuille aujourd’hui vaut 90.994,46 €. Les métriques de risque principales sont :
- Volatilité annualisée: 16,35%
- Volatilité quotidienne: 0,86%
- Volatilité de baisse (downside): 11,63%
- Maximum drawdown (plus grosse baisse depuis un pic): -25,49% sur 112 jours (période du 2024-12-18 au 2025-04-09)
- Distance actuelle depuis le plus haut historique (2026-08-29): -2,14%
- Ratio de Sharpe: 0,52 ; Ratio de Sortino: 0,72
Contributions au risque (principaux contributeurs, par part de volatilité du portefeuille) :
| Asset | Contribution à la volatilité (%) |
|---|---|
| Apple Inc. | 20,86 |
| Microsoft Corp. | 15,98 |
| Deutsche Lufthansa AG | 14,45 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,68 |
| Bitcoin | 10,42 |
Ce que ces chiffres signifient simplement :
- La volatilité annualisée de 16,35% indique l’amplitude annuelle attendue des variations de votre portefeuille.
- Le maximum drawdown de -25,49% montre la plus grande perte depuis un sommet.
- Apple, Microsoft, Lufthansa, votre ETF Monde et Bitcoin sont les plus grands contributeurs à la volatilité totale — ils expliquent une large part du risque global.
- Votre allocation par classes montre 49,09% en actions, 31,21% en ETF, 8,62% en crypto et 6,06% en liquidités, ce qui reflète d’où vient le risque (actions et crypto concentrent la volatilité).
Si vous voulez, je peux détailler la contribution à la volatilité pour tous les titres ou présenter ces mêmes chiffres par secteur ou par classe d’actifs.
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